统计与信息论坛
統計與信息論罈
통계여신식론단
STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2008年
12期
15-19
,共5页
分位数回归%极端分位数%VaR
分位數迴歸%極耑分位數%VaR
분위수회귀%겁단분위수%VaR
把极端分位数所具有的行为特征应用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的条件分位数回归模型,描述其在极端分位数下的变化趋势.同时选取适当的尾部模型,并在此基础之上应用外推法预测非常极端分位数下的条件VaR,并与直接由分位数回归模型预测的结果进行比较.结果表明:两种方法得到的结果变化趋势都是一致的,由外推法预测的结果相对小一些.
把極耑分位數所具有的行為特徵應用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的條件分位數迴歸模型,描述其在極耑分位數下的變化趨勢.同時選取適噹的尾部模型,併在此基礎之上應用外推法預測非常極耑分位數下的條件VaR,併與直接由分位數迴歸模型預測的結果進行比較.結果錶明:兩種方法得到的結果變化趨勢都是一緻的,由外推法預測的結果相對小一些.
파겁단분위수소구유적행위특정응용도VaR적연구중,건립상해고시수익솔적조건분위수회귀모형,묘술기재겁단분위수하적변화추세.동시선취괄당적미부모형,병재차기출지상응용외추법예측비상겁단분위수하적조건VaR,병여직접유분위수회귀모형예측적결과진행비교.결과표명:량충방법득도적결과변화추세도시일치적,유외추법예측적결과상대소일사.
