四川大学学报（自然科学版）
四川大學學報（自然科學版）
사천대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SICHUAN UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）
2007年
6期
1201-1204
,共4页
杨柳%俞建宁%邓醉茶%代晓亮
楊柳%俞建寧%鄧醉茶%代曉亮
양류%유건저%산취다%대효량
零息票%最优控制%存在性%必要条件
零息票%最優控製%存在性%必要條件
령식표%최우공제%존재성%필요조건
零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程,但其中有一个称为风险市场利率的系数λ(t)是未知的.作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ(t)的反问题,并在最优控制框架下建立了最优解的存在性和所满足的必要条件.
零息票的定價問題可轉化為一箇拋物型偏微分方程,但其中有一箇稱為風險市場利率的繫數λ(t)是未知的.作者利用噹前市場上各種不同到期日的零息票的報價重構瞭λ(t)的反問題,併在最優控製框架下建立瞭最優解的存在性和所滿足的必要條件.
령식표적정개문제가전화위일개포물형편미분방정,단기중유일개칭위풍험시장리솔적계수λ(t)시미지적.작자이용당전시장상각충불동도기일적령식표적보개중구료λ(t)적반문제,병재최우공제광가하건립료최우해적존재성화소만족적필요조건.
