经济问题探索
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경제문제탐색
INQUIRY INTO ECONOMIC PROBLEMS
2007年
7期
67-71
,共5页
投资基金%VaR%风险度量%风险管理
投資基金%VaR%風險度量%風險管理
투자기금%VaR%풍험도량%풍험관리
度量和管理我国证券投资基金的市场风险十分迫切.本文以上证基金指数代替具体投资基金的价格作为样本数据,分别采用δ-正态法和极值理论方法计算出了相应的风险价值VaR用以度量我国证券投资基金的市场风险,同时对投资基金市场风险的VaR度量进行了分析和有效性检验,最后,文章就VaR在投资基金的战略性资产配置、优化投资组合、控制基金投资风险、绩效评估和信息披露等方面的应用作了一些探讨.
度量和管理我國證券投資基金的市場風險十分迫切.本文以上證基金指數代替具體投資基金的價格作為樣本數據,分彆採用δ-正態法和極值理論方法計算齣瞭相應的風險價值VaR用以度量我國證券投資基金的市場風險,同時對投資基金市場風險的VaR度量進行瞭分析和有效性檢驗,最後,文章就VaR在投資基金的戰略性資產配置、優化投資組閤、控製基金投資風險、績效評估和信息披露等方麵的應用作瞭一些探討.
도량화관리아국증권투자기금적시장풍험십분박절.본문이상증기금지수대체구체투자기금적개격작위양본수거,분별채용δ-정태법화겁치이론방법계산출료상응적풍험개치VaR용이도량아국증권투자기금적시장풍험,동시대투자기금시장풍험적VaR도량진행료분석화유효성검험,최후,문장취VaR재투자기금적전략성자산배치、우화투자조합、공제기금투자풍험、적효평고화신식피로등방면적응용작료일사탐토.
