基于极值理论和Bootstrap方法的E-VaR研究和实证分析
기우겁치이론화Bootstrap방법적E-VaR연구화실증분석
Extreme VaR and its Empirical Analysis Based on EVT and Bootstrap Method
  • 万方数据
    价值工程 개치공정
    VALUE ENGINEERING
    2007年 3期 102-106 ,共5页

    李婷婷%汪飞星

    리정정%왕비성

    极值理论%POT方法%GPD%Bootstrap%E-VaR 極值理論%POT方法%GPD%Bootstrap%E-VaR
    겁치이론%POT방법%GPD%Bootstrap%E-VaR
    考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Parcto分布模型度量风险的问题.利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计和区间估计,得出E-VaR的估计值,并对深证综指收益进行实证分析,探讨与尾部相关的极值风险,结果令人满意.
    고필금융시간서렬적후미특성,토론료응용겁치이론중적엄의Parcto분포모형도량풍험적문제.이용Bootstrap화MLE방법대삼수진행점고계화구간고계,득출E-VaR적고계치,병대심증종지수익진행실증분석,탐토여미부상관적겁치풍험,결과령인만의.
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