工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2006年
1期
153-157
,共5页
分数布朗运动%混合期权%红利
分數佈朗運動%混閤期權%紅利
분수포랑운동%혼합기권%홍리
本文在基本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下,在基础标的资产有红利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式.
本文在基本標的資產價格服從幾何分數佈朗運動且其波動率為常數的假設下,在基礎標的資產有紅利支付且無風險利率和紅利率為非隨機函數時求齣瞭各種混閤期權的定價公式.
본문재기본표적자산개격복종궤하분수포랑운동차기파동솔위상수적가설하,재기출표적자산유홍리지부차무풍험리솔화홍리솔위비수궤함수시구출료각충혼합기권적정개공식.
