部分信息下的最优投资消费策略显式解
부분신식하적최우투자소비책략현식해
An Explicit Solution to Optimal Investment and Consumption with Partial Information
  • 万方数据
    应用概率统计 응용개솔통계
    CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
    2001年 4期 390-398 ,共9页

    杨昭军%李致中%邹捷中

    양소군%리치중%추첩중

    效用%证券%滤波%投资消费%C1ark公式 效用%證券%濾波%投資消費%C1ark公式
    효용%증권%려파%투자소비%C1ark공식
    本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题.在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解.
    본문토론투자자겁대화생명기기망소비효용적최우화문제.재교일반정형하,급출료유증권교역개격(부분신식)결정적최우투자소비책략현식해.
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