武汉理工大学学报（交通科学与工程版）
武漢理工大學學報（交通科學與工程版）
무한리공대학학보（교통과학여공정판）
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(TRANSPORTATION SCIENCE & ENGINEERING)
2005年
3期
411-414
,共4页
CVaR%投资组合优化%Monte Carlo%混合整数规划
CVaR%投資組閤優化%Monte Carlo%混閤整數規劃
CVaR%투자조합우화%Monte Carlo%혼합정수규화
条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR,是一致性的风险度量.基于Rockafeller和Uryasev的CVaR投资组合理论,结合Monte Carlo模拟法和分枝定界法,建立了CVaR最优投资组合模型.以上证50指数样本股为研究对象,对中国股票市场投资组合进行了实证分析,并与经典的均方差模型及VaR模型作了比较分析.结果表明,研究模型及方法是有效的.
條件風險值(CVaR)也稱為平均超額損失或者尾部VaR,是一緻性的風險度量.基于Rockafeller和Uryasev的CVaR投資組閤理論,結閤Monte Carlo模擬法和分枝定界法,建立瞭CVaR最優投資組閤模型.以上證50指數樣本股為研究對象,對中國股票市場投資組閤進行瞭實證分析,併與經典的均方差模型及VaR模型作瞭比較分析.結果錶明,研究模型及方法是有效的.
조건풍험치(CVaR)야칭위평균초액손실혹자미부VaR,시일치성적풍험도량.기우Rockafeller화Uryasev적CVaR투자조합이론,결합Monte Carlo모의법화분지정계법,건립료CVaR최우투자조합모형.이상증50지수양본고위연구대상,대중국고표시장투자조합진행료실증분석,병여경전적균방차모형급VaR모형작료비교분석.결과표명,연구모형급방법시유효적.
