上海理工大学学报
上海理工大學學報
상해리공대학학보
2005年
6期
483-486
,共4页
随机微分效用%布朗运动%等价鞅测度%局部鞅
隨機微分效用%佈朗運動%等價鞅測度%跼部鞅
수궤미분효용%포랑운동%등개앙측도%국부앙
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解.
討論噹投資者採用隨機微分效用時,如何進行選擇使其消費和終耑財富最大化.採用在連續證券市場中的鞅方法,利用瞭等價鞅測度、Girsanov定理等理論,將原始模型進行簡化,最後得到最優消費策略的顯示解.
토론당투자자채용수궤미분효용시,여하진행선택사기소비화종단재부최대화.채용재련속증권시장중적앙방법,이용료등개앙측도、Girsanov정리등이론,장원시모형진행간화,최후득도최우소비책략적현시해.
