数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2008年
7期
52-59
,共8页
可转换债券%价值确定%蒙特卡罗仿真
可轉換債券%價值確定%矇特卡囉倣真
가전환채권%개치학정%몽특잡라방진
首先对可转换债券定价的各种数值方法作了研究综述,并比较了各种方法的优点和缺陷;针对可转换债券品种价值确定过程中的特征,介绍了采用蒙特卡罗仿真算法为可转换债券定价的实施步骤,根据可转换债券持有、转股、赎回和回售等可能发生的状况,分别给出了用该方法实现定价的原理和过程.
首先對可轉換債券定價的各種數值方法作瞭研究綜述,併比較瞭各種方法的優點和缺陷;針對可轉換債券品種價值確定過程中的特徵,介紹瞭採用矇特卡囉倣真算法為可轉換債券定價的實施步驟,根據可轉換債券持有、轉股、贖迴和迴售等可能髮生的狀況,分彆給齣瞭用該方法實現定價的原理和過程.
수선대가전환채권정개적각충수치방법작료연구종술,병비교료각충방법적우점화결함;침대가전환채권품충개치학정과정중적특정,개소료채용몽특잡라방진산법위가전환채권정개적실시보취,근거가전환채권지유、전고、속회화회수등가능발생적상황,분별급출료용해방법실현정개적원리화과정.
