沈阳航空工业学院学报
瀋暘航空工業學院學報
침양항공공업학원학보
JOURNAL OF SHENYANG INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING
2006年
2期
88-90
,共3页
模糊随机变量%随机规划%证券组合
模糊隨機變量%隨機規劃%證券組閤
모호수궤변량%수궤규화%증권조합
由于诸多因素的影响,证券预期收益率具有不确定性难以精确描述,为了更好的描述证券的预期收益率,假设证券的收益率为模糊随机变量.假设不存在无风险收益证券,且不允许卖空时,应用模糊数学理论,提出了证券组合投资的模糊优化模型.利用模糊随机理论转化模糊优化模型,使其成为一种易求解的随机规划模型.
由于諸多因素的影響,證券預期收益率具有不確定性難以精確描述,為瞭更好的描述證券的預期收益率,假設證券的收益率為模糊隨機變量.假設不存在無風險收益證券,且不允許賣空時,應用模糊數學理論,提齣瞭證券組閤投資的模糊優化模型.利用模糊隨機理論轉化模糊優化模型,使其成為一種易求解的隨機規劃模型.
유우제다인소적영향,증권예기수익솔구유불학정성난이정학묘술,위료경호적묘술증권적예기수익솔,가설증권적수익솔위모호수궤변량.가설불존재무풍험수익증권,차불윤허매공시,응용모호수학이론,제출료증권조합투자적모호우화모형.이용모호수궤이론전화모호우화모형,사기성위일충역구해적수궤규화모형.
