上海工程技术大学学报
上海工程技術大學學報
상해공정기술대학학보
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY OF ENGINEERING SCIENCE
2010年
2期
130-133
,共4页
衍生产品%无套利%欧式期权%定价区间
衍生產品%無套利%歐式期權%定價區間
연생산품%무투리%구식기권%정개구간
B-S期权定价公式是在连续时间、风险资产价格服从几何布朗运动及完全市场等假设条件下得出的,这并不现实.在没有上述约束条件下,给出衍生产品无套利定价区间,并进一步给出了欧式期权的定价区间.
B-S期權定價公式是在連續時間、風險資產價格服從幾何佈朗運動及完全市場等假設條件下得齣的,這併不現實.在沒有上述約束條件下,給齣衍生產品無套利定價區間,併進一步給齣瞭歐式期權的定價區間.
B-S기권정개공식시재련속시간、풍험자산개격복종궤하포랑운동급완전시장등가설조건하득출적,저병불현실.재몰유상술약속조건하,급출연생산품무투리정개구간,병진일보급출료구식기권적정개구간.
