运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2011年
6期
147-156
,共10页
仿真分析%随机波动%贝叶斯方法%滤波
倣真分析%隨機波動%貝葉斯方法%濾波
방진분석%수궤파동%패협사방법%려파
针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型.针对传统的MCMC方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte Carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较.通过对沪深300股指波动的实证研究表明:对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较MCMC方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征.
針對股指波動所具有的動態結構信息特徵,在狀態空間建模理論的框架下,將服從Markov過程的潛在波動狀態變量引入狀態方程,同時在觀測方程中攷慮極值點的影響,構造齣一類非高斯Markov隨機波動狀態空間模型.針對傳統的MCMC方法對該類模型估計時效率低下的缺陷,設計瞭基于序貫Monte Carlo方法的貝葉斯濾波算法進行倣真分析,併且從算法效率和準確性方麵對兩種方法進行瞭比較.通過對滬深300股指波動的實證研究錶明:對于一類非線性非高斯狀態空間模型,貝葉斯濾波算法在保證估計精度的同時較MCMC方法更加有效率,能夠有效刻畫股指波動的動態結構特徵.
침대고지파동소구유적동태결구신식특정,재상태공간건모이론적광가하,장복종Markov과정적잠재파동상태변량인입상태방정,동시재관측방정중고필겁치점적영향,구조출일류비고사Markov수궤파동상태공간모형.침대전통적MCMC방법대해류모형고계시효솔저하적결함,설계료기우서관Monte Carlo방법적패협사려파산법진행방진분석,병차종산법효솔화준학성방면대량충방법진행료비교.통과대호심300고지파동적실증연구표명:대우일류비선성비고사상태공간모형,패협사려파산법재보증고계정도적동시교MCMC방법경가유효솔,능구유효각화고지파동적동태결구특정.
