湖南文理学院学报（自然科学版）
湖南文理學院學報（自然科學版）
호남문이학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCE(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2009年
4期
9-12
,共4页
ARCH%平稳性%相合性%渐近正态性%极大似然估计
ARCH%平穩性%相閤性%漸近正態性%極大似然估計
ARCH%평은성%상합성%점근정태성%겁대사연고계
给出了一个ARCH型一阶双线性模型,利用随机过程的马尔科夫链,研究这种模型的严平稳遍历性和矩的存在性,结果表明这种模型存在唯一的严平稳解,并且这个解是几何遍历的,它的某一阶绝对矩存在. 基于此模型的参数估计, 提出该模型的拟极大似然估计, 运用Amemiya的相关定理, 研究拟极大似然估计的性质. 在一定的条件下, 得到了该拟极大似然估计具有相合性和渐近正态性.
給齣瞭一箇ARCH型一階雙線性模型,利用隨機過程的馬爾科伕鏈,研究這種模型的嚴平穩遍歷性和矩的存在性,結果錶明這種模型存在唯一的嚴平穩解,併且這箇解是幾何遍歷的,它的某一階絕對矩存在. 基于此模型的參數估計, 提齣該模型的擬極大似然估計, 運用Amemiya的相關定理, 研究擬極大似然估計的性質. 在一定的條件下, 得到瞭該擬極大似然估計具有相閤性和漸近正態性.
급출료일개ARCH형일계쌍선성모형,이용수궤과정적마이과부련,연구저충모형적엄평은편력성화구적존재성,결과표명저충모형존재유일적엄평은해,병차저개해시궤하편력적,타적모일계절대구존재. 기우차모형적삼수고계, 제출해모형적의겁대사연고계, 운용Amemiya적상관정리, 연구의겁대사연고계적성질. 재일정적조건하, 득도료해의겁대사연고계구유상합성화점근정태성.
