系统工程
繫統工程
계통공정
SYSTEMS ENGINEERING
2008年
2期
20-24
,共5页
期权定价%新型期权%数值障碍期权%随机波动率
期權定價%新型期權%數值障礙期權%隨機波動率
기권정개%신형기권%수치장애기권%수궤파동솔
为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格.模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式.平均波动率交又矩通过常微分方程的Frobenius展开得到,并给出一些新型期权的定价公式,结果表明该近似方法在给具有价格随机波动率的新型期权的定价时非常准确与有效.
為瞭研究具有隨機波動率的新型期權的定價,應用近似方法分析隨機波動率期權的價格.模型允許基礎資產價格具有均值迴複特徵與波動率具有平方根過程,得齣關于平均波動率新型期權泰勒展開式.平均波動率交又矩通過常微分方程的Frobenius展開得到,併給齣一些新型期權的定價公式,結果錶明該近似方法在給具有價格隨機波動率的新型期權的定價時非常準確與有效.
위료연구구유수궤파동솔적신형기권적정개,응용근사방법분석수궤파동솔기권적개격.모형윤허기출자산개격구유균치회복특정여파동솔구유평방근과정,득출관우평균파동솔신형기권태륵전개식.평균파동솔교우구통과상미분방정적Frobenius전개득도,병급출일사신형기권적정개공식,결과표명해근사방법재급구유개격수궤파동솔적신형기권적정개시비상준학여유효.
