华中科技大学学报(自然科学版)
華中科技大學學報(自然科學版)
화중과기대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2005年
1期
114-116
,共3页
股票市场%相关性%Copula函数%尾部相关性
股票市場%相關性%Copula函數%尾部相關性
고표시장%상관성%Copula함수%미부상관성
揭示了Copula函数和Kendall τ统计量的内在关系,选择最优的Copula函数描述了两变量的相关性结构,并采用Copula函数建立了变量尾部相关性的表达式.实例分析表明,Copula方法可以较好地描述国内外股票市场之间的相关性结构,便于计算尾部相关性参数,为风险量化管理提供了一种新途径.
揭示瞭Copula函數和Kendall τ統計量的內在關繫,選擇最優的Copula函數描述瞭兩變量的相關性結構,併採用Copula函數建立瞭變量尾部相關性的錶達式.實例分析錶明,Copula方法可以較好地描述國內外股票市場之間的相關性結構,便于計算尾部相關性參數,為風險量化管理提供瞭一種新途徑.
게시료Copula함수화Kendall τ통계량적내재관계,선택최우적Copula함수묘술료량변량적상관성결구,병채용Copula함수건립료변량미부상관성적표체식.실례분석표명,Copula방법가이교호지묘술국내외고표시장지간적상관성결구,편우계산미부상관성삼수,위풍험양화관리제공료일충신도경.
