时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
TIMES FINANCE
2012年
3期
136-137
,共2页
存货质押%质物变现%流动性风险%GARCH模型%BDSS模型
存貨質押%質物變現%流動性風險%GARCH模型%BDSS模型
존화질압%질물변현%류동성풍험%GARCH모형%BDSS모형
本文基于存货质押融资业务中出现的质物变现情况,以流动性指标为基础进行流动性风险研究.对流动性水平序列进行一系列检验,采用GARCH模型对流动性序列的波动建模,并对BDSS模型进行调整得到新的L-VaR模型,将GARCH结果代入到L-VaR模型中得到流动性风险值.
本文基于存貨質押融資業務中齣現的質物變現情況,以流動性指標為基礎進行流動性風險研究.對流動性水平序列進行一繫列檢驗,採用GARCH模型對流動性序列的波動建模,併對BDSS模型進行調整得到新的L-VaR模型,將GARCH結果代入到L-VaR模型中得到流動性風險值.
본문기우존화질압융자업무중출현적질물변현정황,이류동성지표위기출진행류동성풍험연구.대류동성수평서렬진행일계렬검험,채용GARCH모형대류동성서렬적파동건모,병대BDSS모형진행조정득도신적L-VaR모형,장GARCH결과대입도L-VaR모형중득도류동성풍험치.
