武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2012年
2期
19-20
,共2页
期权定价%美式勒式期权%多维美式勒式期权%最小二乘蒙特卡洛模拟
期權定價%美式勒式期權%多維美式勒式期權%最小二乘矇特卡洛模擬
기권정개%미식륵식기권%다유미식륵식기권%최소이승몽특잡락모의
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图.从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展.
本文運用最小二乘矇特卡洛模擬方法,對多維美式勒式期權的定價問題進行瞭研究,併得到瞭在二維情況下美式勒式期權最優執行邊界的示意圖.從期權定價的領域來看,本文既是對多維期權研究的補充,也是對一維美式勒式期權研究的擴展.
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