华东理工大学学报（社会科学版）
華東理工大學學報（社會科學版）
화동리공대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCE EDITION)
2010年
3期
48-52,70
,共6页
VaR模型%市场风险%信用风险
VaR模型%市場風險%信用風險
VaR모형%시장풍험%신용풍험
本文通过建立收益率满足的EGARCH-t①模型,分析计算了从1997年1月2日到2009年4月我国股市上证指数的市场风险价值--VaR,度量了该时期不同阶段上证指数的市场风险状况,并认为,VaR方法的运用,会在我国市场风险、信用风险管理方面起重大作用.
本文通過建立收益率滿足的EGARCH-t①模型,分析計算瞭從1997年1月2日到2009年4月我國股市上證指數的市場風險價值--VaR,度量瞭該時期不同階段上證指數的市場風險狀況,併認為,VaR方法的運用,會在我國市場風險、信用風險管理方麵起重大作用.
본문통과건립수익솔만족적EGARCH-t①모형,분석계산료종1997년1월2일도2009년4월아국고시상증지수적시장풍험개치--VaR,도량료해시기불동계단상증지수적시장풍험상황,병인위,VaR방법적운용,회재아국시장풍험、신용풍험관리방면기중대작용.
