统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2007年
20期
126-128
,共3页
DDMRS-GARCH模型%VaR%LR检验%Back-test检验
DDMRS-GARCH模型%VaR%LR檢驗%Back-test檢驗
DDMRS-GARCH모형%VaR%LR검험%Back-test검험
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效.
本文提齣瞭基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,併對中國上海股票市場的風險進行瞭實證分析,證明攷慮瞭金融波動的結構變化的DDMRS-GARCH模型能夠更好的刻畫上海股票市場的波動特徵,基于DDMRS-GARCH模型計算VaR值更加有效.
본문제출료기우DDMRS-GARCH모형적VaR방법,병대중국상해고표시장적풍험진행료실증분석,증명고필료금융파동적결구변화적DDMRS-GARCH모형능구경호적각화상해고표시장적파동특정,기우DDMRS-GARCH모형계산VaR치경가유효.
