北京航空航天大学学报（社会科学版）
北京航空航天大學學報（社會科學版）
북경항공항천대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2007年
3期
19-21,52
,共4页
吴载斌%孟洁%李大鹏%王惠文
吳載斌%孟潔%李大鵬%王惠文
오재빈%맹길%리대붕%왕혜문
硬麦期货%合约数据处理%波动%杠杆效应%交易量
硬麥期貨%閤約數據處理%波動%槓桿效應%交易量
경맥기화%합약수거처리%파동%강간효응%교역량
针对期货合约数据处理的困难,论文提出一种新的合约连续数据处理方法,对2002年1月～2004年8月中国硬麦期货数据进行处理,并采用TARCH模型,按照距离到期日时间的不同对价格波动性进行研究.结果表明,不同交易时段的硬麦期货价格波动存在差异,进一步表明成交量是价格波动和引起差异的主要原因.
針對期貨閤約數據處理的睏難,論文提齣一種新的閤約連續數據處理方法,對2002年1月～2004年8月中國硬麥期貨數據進行處理,併採用TARCH模型,按照距離到期日時間的不同對價格波動性進行研究.結果錶明,不同交易時段的硬麥期貨價格波動存在差異,進一步錶明成交量是價格波動和引起差異的主要原因.
침대기화합약수거처리적곤난,논문제출일충신적합약련속수거처리방법,대2002년1월～2004년8월중국경맥기화수거진행처리,병채용TARCH모형,안조거리도기일시간적불동대개격파동성진행연구.결과표명,불동교역시단적경맥기화개격파동존재차이,진일보표명성교량시개격파동화인기차이적주요원인.
