上海交通大学学报
上海交通大學學報
상해교통대학학보
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY
2007年
7期
1105-1109
,共5页
价格冲击%分类信息%限价指令%广义自回归条件方差
價格遲擊%分類信息%限價指令%廣義自迴歸條件方差
개격충격%분류신식%한개지령%엄의자회귀조건방차
基于现有的股票价格时间序列模型,建立了一个股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型,引入指令簿信息,可以在解释股价变动的自相关性和异方差特性的同时,度量交易量对价格的冲击系数,进一步将价格冲击系数应用于投资优化中,可以得到投资组合的最优交易策略.
基于現有的股票價格時間序列模型,建立瞭一箇股票價格遲擊混閤分佈分類信息GARCH模型,引入指令簿信息,可以在解釋股價變動的自相關性和異方差特性的同時,度量交易量對價格的遲擊繫數,進一步將價格遲擊繫數應用于投資優化中,可以得到投資組閤的最優交易策略.
기우현유적고표개격시간서렬모형,건립료일개고표개격충격혼합분포분류신식GARCH모형,인입지령부신식,가이재해석고개변동적자상관성화이방차특성적동시,도량교역량대개격적충격계수,진일보장개격충격계수응용우투자우화중,가이득도투자조합적최우교역책략.
