辽宁石油化工大学学报
遼寧石油化工大學學報
료녕석유화공대학학보
JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF PETROLEUM & CHEMICAL TECHNOLOGY
2007年
3期
93-95
,共3页
GARCH模型%两两PQD序列%相依性
GARCH模型%兩兩PQD序列%相依性
GARCH모형%량량PQD서렬%상의성
验证广义自回归条件异方差(GARCH)过程中的绝对值序列和平方序列都是两两PQD序列,讨论了GARCH(1.1) 模型的两两正相依性,研究了关于GARCH序列部分和的不等式.这些性质和GARCH过程的条件异方差性是一致的,同时也说明用GARCH模型来描述金融时间序列的波动聚类现象是合理的.
驗證廣義自迴歸條件異方差(GARCH)過程中的絕對值序列和平方序列都是兩兩PQD序列,討論瞭GARCH(1.1) 模型的兩兩正相依性,研究瞭關于GARCH序列部分和的不等式.這些性質和GARCH過程的條件異方差性是一緻的,同時也說明用GARCH模型來描述金融時間序列的波動聚類現象是閤理的.
험증엄의자회귀조건이방차(GARCH)과정중적절대치서렬화평방서렬도시량량PQD서렬,토론료GARCH(1.1) 모형적량량정상의성,연구료관우GARCH서렬부분화적불등식.저사성질화GARCH과정적조건이방차성시일치적,동시야설명용GARCH모형래묘술금융시간서렬적파동취류현상시합리적.
