长春工业大学学报（自然科学版）
長春工業大學學報（自然科學版）
장춘공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE EDITION）
2010年
5期
491-495
,共5页
EGARCH%VaR%半参数%溢出率
EGARCH%VaR%半參數%溢齣率
EGARCH%VaR%반삼수%일출솔
提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,根据EGARCH模型参数估计得到VaR值,计算出溢出率.再根据正态分布和t分布假设下的GARCH模型参数估计得到VaR值以及溢出率.将GARCH模型的VaR值与EGARCH-VaR模型进行比较,结果表明,基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下的VaR计量方法.
提齣瞭基于EGARCH-VaR的半參數方法,根據EGARCH模型參數估計得到VaR值,計算齣溢齣率.再根據正態分佈和t分佈假設下的GARCH模型參數估計得到VaR值以及溢齣率.將GARCH模型的VaR值與EGARCH-VaR模型進行比較,結果錶明,基于EGARCH-VaR的半參數方法對風險價值的測度優于正態分佈和t分佈假設下的VaR計量方法.
제출료기우EGARCH-VaR적반삼수방법,근거EGARCH모형삼수고계득도VaR치,계산출일출솔.재근거정태분포화t분포가설하적GARCH모형삼수고계득도VaR치이급일출솔.장GARCH모형적VaR치여EGARCH-VaR모형진행비교,결과표명,기우EGARCH-VaR적반삼수방법대풍험개치적측도우우정태분포화t분포가설하적VaR계량방법.
