我国银行业信用风险宏观压力测试研究
아국은행업신용풍험굉관압력측시연구
The study on macro stress tests of credit risk in banking system
  • 万方数据
    海南金融 해남금융
    HAINAN FINANCE
    2011年 4期 4-9 ,共6页

    黄彦琳%邓可欣%彭建刚

    황언림%산가흔%팽건강

    宏观压力测试%信用风险%MFD违约概率模型%CreditRisk+模型 宏觀壓力測試%信用風險%MFD違約概率模型%CreditRisk+模型
    굉관압력측시%신용풍험%MFD위약개솔모형%CreditRisk+모형
    本文通过实证研究提出并论证了一种宏观压力测试方法,该方法可用于银行业监管和系统性风险的防范.首先采用有序多分类Logistic模型测算行业原始违约概率,再运用MFD违约概率模型将宏观冲击因子引入以求得渗入宏观经济因子的违约概率,然后采用CreditRisk+模型分别测算不同宏观压力情景下与信用风险对应的经济资本变化,经济资本的这些变化将成为银行业资本调整策略的重要依据.
    본문통과실증연구제출병론증료일충굉관압력측시방법,해방법가용우은행업감관화계통성풍험적방범.수선채용유서다분류Logistic모형측산행업원시위약개솔,재운용MFD위약개솔모형장굉관충격인자인입이구득삼입굉관경제인자적위약개솔,연후채용CreditRisk+모형분별측산불동굉관압력정경하여신용풍험대응적경제자본변화,경제자본적저사변화장성위은행업자본조정책략적중요의거.
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