中国管理科学
中國管理科學
중국관이과학
CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE
2006年
2期
7-11
,共5页
投资组合%均值-半绝对偏差%限制性卖空%旋转算法
投資組閤%均值-半絕對偏差%限製性賣空%鏇轉算法
투자조합%균치-반절대편차%한제성매공%선전산법
本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险.
本文提齣瞭限製性賣空的均值-半絕對偏差投資組閤模型,通過變量替換將該模型轉變為一般線性規劃問題,從而運用線性規劃的鏇轉算法進行求解.最後,文章以一箇具體的算例驗證瞭該算法的有效性,併證明將限製性賣空引入到投資組閤中,有助于增彊市場效率,降低市場風險.
본문제출료한제성매공적균치-반절대편차투자조합모형,통과변량체환장해모형전변위일반선성규화문제,종이운용선성규화적선전산법진행구해.최후,문장이일개구체적산례험증료해산법적유효성,병증명장한제성매공인입도투자조합중,유조우증강시장효솔,강저시장풍험.
