北京理工大学学报
北京理工大學學報
북경리공대학학보
JOURNAL OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2009年
4期
368-372
,共5页
奇异型随机控制%停时%漂移因子%扩散因子
奇異型隨機控製%停時%漂移因子%擴散因子
기이형수궤공제%정시%표이인자%확산인자
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时.通过算例,验证了变分方程的解即为最优费用函数.
以隨機分析的知識和最優控製理論為基礎,討論瞭一類帶停時的奇異型隨機控製的摺釦費用模型.在原模型狀態過程的基礎上添加瞭漂移因子,併將擴散因子由1推廣為一箇正常數σ,分退化和非退化兩種情況討論瞭該問題相應的變分方程的解.給齣瞭此隨機控製問題的最優策略,即最優控製和最優停時.通過算例,驗證瞭變分方程的解即為最優費用函數.
이수궤분석적지식화최우공제이론위기출,토론료일류대정시적기이형수궤공제적절구비용모형.재원모형상태과정적기출상첨가료표이인자,병장확산인자유1추엄위일개정상수σ,분퇴화화비퇴화량충정황토론료해문제상응적변분방정적해.급출료차수궤공제문제적최우책략,즉최우공제화최우정시.통과산례,험증료변분방정적해즉위최우비용함수.
