公司治理评论
公司治理評論
공사치리평론
GONGSI ZHILI PING LUN
2010年
1期
108-116
,共9页
商业银行%治理%风险监管%定量
商業銀行%治理%風險鑑管%定量
상업은행%치리%풍험감관%정량
由美国房地产市场引发的全球金融危机对美国的商业银行造成了巨大冲击,也对我国银行业的治理提出了有益的警示.随着我国金融市场开放程度的不断提高,商业银行面临的金融风险也将与日俱增.未来商业银行的竞争核心是风险管理水平的竞争.如何防范和控制新的金融风险产生,及早化解潜在的金融风险,是当前我国商业银行亟须解决的问题.我国商业银行风险监管的现状是定性的监管多,定量的监管少；事后处理多,事先防范少.针对这种情况,本文介绍两种可以对银行风险进行定量预警的模型:主成分分析模型和VAR模型.本文演示了它们的量化的原理,并举例说明VAR模型的适用性,希望这种定量的预警风险管理方法能为完善我国商业银行的治理提供有价值的借鉴.
由美國房地產市場引髮的全毬金融危機對美國的商業銀行造成瞭巨大遲擊,也對我國銀行業的治理提齣瞭有益的警示.隨著我國金融市場開放程度的不斷提高,商業銀行麵臨的金融風險也將與日俱增.未來商業銀行的競爭覈心是風險管理水平的競爭.如何防範和控製新的金融風險產生,及早化解潛在的金融風險,是噹前我國商業銀行亟鬚解決的問題.我國商業銀行風險鑑管的現狀是定性的鑑管多,定量的鑑管少；事後處理多,事先防範少.針對這種情況,本文介紹兩種可以對銀行風險進行定量預警的模型:主成分分析模型和VAR模型.本文縯示瞭它們的量化的原理,併舉例說明VAR模型的適用性,希望這種定量的預警風險管理方法能為完善我國商業銀行的治理提供有價值的藉鑒.
유미국방지산시장인발적전구금융위궤대미국적상업은행조성료거대충격,야대아국은행업적치리제출료유익적경시.수착아국금융시장개방정도적불단제고,상업은행면림적금융풍험야장여일구증.미래상업은행적경쟁핵심시풍험관리수평적경쟁.여하방범화공제신적금융풍험산생,급조화해잠재적금융풍험,시당전아국상업은행극수해결적문제.아국상업은행풍험감관적현상시정성적감관다,정량적감관소；사후처리다,사선방범소.침대저충정황,본문개소량충가이대은행풍험진행정량예경적모형:주성분분석모형화VAR모형.본문연시료타문적양화적원리,병거례설명VAR모형적괄용성,희망저충정량적예경풍험관리방법능위완선아국상업은행적치리제공유개치적차감.
