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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2012年
9期
20-25
,共6页
非线性协整%LSTAR模型%蒙特卡洛模拟%渐近分布
非線性協整%LSTAR模型%矇特卡洛模擬%漸近分佈
비선성협정%LSTAR모형%몽특잡락모의%점근분포
大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验.基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性.
大量的經濟理論和實踐都錶明,宏觀經濟時間序列經常會齣現非平穩和非線性特徵,因而在統計分析時,需要進行非線性協整檢驗.基于邏輯平滑轉換自迴歸(LSTAR)模型將傳統的線性協整錶述方法拓展為非線性形式,構造實用的檢驗程序及閤適的統計量,利用軟件R進行矇特卡洛模擬給齣非線性協整檢驗統計量的臨界值,併通過實際數據分析購買力平價動態繫統的非線性協整關繫,說明方法的有效性.
대량적경제이론화실천도표명,굉관경제시간서렬경상회출현비평은화비선성특정,인이재통계분석시,수요진행비선성협정검험.기우라집평활전환자회귀(LSTAR)모형장전통적선성협정표술방법탁전위비선성형식,구조실용적검험정서급합괄적통계량,이용연건R진행몽특잡락모의급출비선성협정검험통계량적림계치,병통과실제수거분석구매력평개동태계통적비선성협정관계,설명방법적유효성.
