应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2009年
3期
546-554
,共9页
破产概率%Laplace变换%Poisson过程%Erlang过程
破產概率%Laplace變換%Poisson過程%Erlang過程
파산개솔%Laplace변환%Poisson과정%Erlang과정
本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模型在索赔额为任意分布情形下破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率的精确表达式.
本文攷慮瞭具有兩類索賠的風險模型,這兩類索賠的計數過程是相關的Poisson過程和Erlang過程.通過Laplace變換方法,得到瞭該風險模型在索賠額為任意分佈情形下破產概率的計算公式,併在索賠額為指數分佈的情形下,得到瞭破產概率的精確錶達式.
본문고필료구유량류색배적풍험모형,저량류색배적계수과정시상관적Poisson과정화Erlang과정.통과Laplace변환방법,득도료해풍험모형재색배액위임의분포정형하파산개솔적계산공식,병재색배액위지수분포적정형하,득도료파산개솔적정학표체식.
