应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2012年
5期
855-866
,共12页
绝对破产概率%利率%门限分红%积分-微分方程%Gerber-Shiu折现罚函数
絕對破產概率%利率%門限分紅%積分-微分方程%Gerber-Shiu摺現罰函數
절대파산개솔%리솔%문한분홍%적분-미분방정%Gerber-Shiu절현벌함수
本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数, n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件；进一步得到了此模型下Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分-微分方程及相应边界条件,相应地将其转化为Volterra型积分方程,最后给出了索赔额为指数分布时绝对破产概率的解析表达式.
本文攷慮常利率和門限分紅策略下帶榦擾的泊鬆風險模型的絕對破產問題,得到瞭纍積分紅現值的矩母函數, n階原點矩所滿足的積分-微分方程及邊界條件；進一步得到瞭此模型下Gerber-Shiu摺現罰函數所滿足的積分-微分方程及相應邊界條件,相應地將其轉化為Volterra型積分方程,最後給齣瞭索賠額為指數分佈時絕對破產概率的解析錶達式.
본문고필상리솔화문한분홍책략하대간우적박송풍험모형적절대파산문제,득도료루적분홍현치적구모함수, n계원점구소만족적적분-미분방정급변계조건；진일보득도료차모형하Gerber-Shiu절현벌함수소만족적적분-미분방정급상응변계조건,상응지장기전화위Volterra형적분방정,최후급출료색배액위지수분포시절대파산개솔적해석표체식.
