湖南师范大学自然科学学报
湖南師範大學自然科學學報
호남사범대학자연과학학보
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NORMALIS HUNANENSIS
2009年
1期
3-6
,共4页
分数布朗运动%连续红利%永久美式期权
分數佈朗運動%連續紅利%永久美式期權
분수포랑운동%련속홍리%영구미식기권
在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期权的定价及其提前实施期权时临界标的资产的价格给出了相应的解析解,分析了红利率的变化对永久美式期权提前实施的影响.
在文獻[8]的基礎上探討標的資產價格由分數佈朗運動驅動且具有連續紅利分配的永久美式期權的定價問題,對永久美式看漲期權和看跌期權的定價及其提前實施期權時臨界標的資產的價格給齣瞭相應的解析解,分析瞭紅利率的變化對永久美式期權提前實施的影響.
재문헌[8]적기출상탐토표적자산개격유분수포랑운동구동차구유련속홍리분배적영구미식기권적정개문제,대영구미식간창기권화간질기권적정개급기제전실시기권시림계표적자산적개격급출료상응적해석해,분석료홍리솔적변화대영구미식기권제전실시적영향.
