运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2011年
2期
137-144
,共8页
风险管理%资产负债管理%优化模型%预留缺口%资本充足率
風險管理%資產負債管理%優化模型%預留缺口%資本充足率
풍험관리%자산부채관리%우화모형%예류결구%자본충족솔
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型.本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值.这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷.二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求.这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求.
以利率變化後的資本充足率滿足商業銀行法要求的≥8%為約束條件,以資產組閤的利息收入最大為目標函數,建立資產負債組閤優化模型.本文的創新與特色一是通過預設持續期缺口使銀行的資產組閤在利率變動的有利條件下增加銀行淨值.這瀰補瞭現有的零缺口免疫條件的資產組閤不能使銀行股東權益在利率變化中增加的缺陷.二是通過對預設持續期缺口的控製使銀行的資產組閤在利率變動的不利條件下滿足資本充足率的法律要求.這種優化配給控製瞭資本損失,保護瞭股東權益,保證瞭在銀行淨值髮生變化時資本充足率仍滿足法律要求.
이리솔변화후적자본충족솔만족상업은행법요구적≥8%위약속조건,이자산조합적이식수입최대위목표함수,건립자산부채조합우화모형.본문적창신여특색일시통과예설지속기결구사은행적자산조합재리솔변동적유리조건하증가은행정치.저미보료현유적령결구면역조건적자산조합불능사은행고동권익재리솔변화중증가적결함.이시통과대예설지속기결구적공제사은행적자산조합재리솔변동적불리조건하만족자본충족솔적법률요구.저충우화배급공제료자본손실,보호료고동권익,보증료재은행정치발생변화시자본충족솔잉만족법률요구.
