系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2011年
6期
1021-1028
,共8页
操作风险%连接参数%弹性理论%操作风险价值
操作風險%連接參數%彈性理論%操作風險價值
조작풍험%련접삼수%탄성이론%조작풍험개치
为连接重尾性操作风险的度量模型与管理模型,以弹性分析方法对重尾性操作风险价值的灵敏度进行了理论分析,建立了操作风险关键管理参数的判别模型,并以示例验证了该模型的有效性.该关键管理参数将度量模型与管理模型连接起来,使操作风险管理框架成为一个完整体系,为建立操作风险动态管理系统奠定了基础.在理论上完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.
為連接重尾性操作風險的度量模型與管理模型,以彈性分析方法對重尾性操作風險價值的靈敏度進行瞭理論分析,建立瞭操作風險關鍵管理參數的判彆模型,併以示例驗證瞭該模型的有效性.該關鍵管理參數將度量模型與管理模型連接起來,使操作風險管理框架成為一箇完整體繫,為建立操作風險動態管理繫統奠定瞭基礎.在理論上完善瞭損失分佈法在操作風險度量與管理中的應用.
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