湖北函授大学学报
湖北函授大學學報
호북함수대학학보
JOURNAL OF HUBEI CORRESPONDENCE UNIVERSITY
2011年
8期
68-69
,共2页
ADF检验%滞后变量模型%GARCH模型%Student—t分布%GED分布
ADF檢驗%滯後變量模型%GARCH模型%Student—t分佈%GED分佈
ADF검험%체후변량모형%GARCH모형%Student—t분포%GED분포
GARCH模型适合分析金融数据波动性和相关性,解决收益率数据的聚群性、尖峰肥尾、非对称性(即杠杆效应)和长记忆性等,被广泛的用于金融资产收益和风险的预测.根据AIC最小准则建立美元、石油与黄金的滞后变量模型,假设扰动项服从不同的分布,采用各种GARCH模型进行拟合,结合AIC最小准则,选出一个较优GARCH模型,最后根据所选的GARCH模型,为美元与石油对黄金的影响情况做出实证分析.
GARCH模型適閤分析金融數據波動性和相關性,解決收益率數據的聚群性、尖峰肥尾、非對稱性(即槓桿效應)和長記憶性等,被廣汎的用于金融資產收益和風險的預測.根據AIC最小準則建立美元、石油與黃金的滯後變量模型,假設擾動項服從不同的分佈,採用各種GARCH模型進行擬閤,結閤AIC最小準則,選齣一箇較優GARCH模型,最後根據所選的GARCH模型,為美元與石油對黃金的影響情況做齣實證分析.
GARCH모형괄합분석금융수거파동성화상관성,해결수익솔수거적취군성、첨봉비미、비대칭성(즉강간효응)화장기억성등,피엄범적용우금융자산수익화풍험적예측.근거AIC최소준칙건립미원、석유여황금적체후변량모형,가설우동항복종불동적분포,채용각충GARCH모형진행의합,결합AIC최소준칙,선출일개교우GARCH모형,최후근거소선적GARCH모형,위미원여석유대황금적영향정황주출실증분석.
