系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2007年
3期
302-306
,共5页
Copula函数%随机波动模型%蒙特卡罗模拟%风险分析
Copula函數%隨機波動模型%矇特卡囉模擬%風險分析
Copula함수%수궤파동모형%몽특잡라모의%풍험분석
基于正态Copula函数和SV模型,建立了正态Copula-SV模型,将其应用到金融投资组合风险分析,并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分析方法进行了对比,结果表明,边缘分布的选择对变量的联合分布具有重要作用,Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻画组合风险VaR值方面具有优越性.
基于正態Copula函數和SV模型,建立瞭正態Copula-SV模型,將其應用到金融投資組閤風險分析,併與Copula-GARCH模型對金融投資組閤風險分析方法進行瞭對比,結果錶明,邊緣分佈的選擇對變量的聯閤分佈具有重要作用,Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻畫組閤風險VaR值方麵具有優越性.
기우정태Copula함수화SV모형,건립료정태Copula-SV모형,장기응용도금융투자조합풍험분석,병여Copula-GARCH모형대금융투자조합풍험분석방법진행료대비,결과표명,변연분포적선택대변량적연합분포구유중요작용,Copula-SV모형비Copula-GARCH모형재각화조합풍험VaR치방면구유우월성.
