几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
궤하Lévy모형중앙측도적균치수정법급응용
Mean correcting transform method of martingale measures for geometric Lévy processes and its application
  • 万方数据
    高校应用数学学报A辑 고교응용수학학보A집
    APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
    2010年 3期 273-278 ,共6页

    姚落根%肖晴初%杨向群

    요락근%초청초%양향군

    Lévy过程%期权定价%等价鞅测度%均值修正 Lévy過程%期權定價%等價鞅測度%均值脩正
    Lévy과정%기권정개%등개앙측도%균치수정
    在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格仍然无套利.
    재궤하Levy과정모형중,이용균치수정방법구조료일개앙측도Qmo.증명료Qmo위등개앙측도적충요조건시Levy과정구유Brownian운동부분.대우순도과정,증명료구식간창기권재Qmo하적개격잉연무투리.
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