长春工业大学学报(自然科学版)
長春工業大學學報(自然科學版)
장춘공업대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF JILIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2010年
6期
601-604
,共4页
董小刚%钱有程%张明宇%李纯净
董小剛%錢有程%張明宇%李純淨
동소강%전유정%장명우%리순정
金融一体化%单位根检验%协整检验%格兰杰因果检验
金融一體化%單位根檢驗%協整檢驗%格蘭傑因果檢驗
금융일체화%단위근검험%협정검험%격란걸인과검험
通过对2002.1.4-2010.8.20的7个指数的1 873个共有交易日的数据进行协整检验,发现在上证综指和香港恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数、新加坡指数、台湾加权指数之间都存在着长期稳定的平衡关系.通过格兰杰因果检验,在上证综指和香港恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数、新加坡指数、日经225指数之间都存在着双向的因果关系,表明上证综指和这些指数之间有很强的信息传递性,而在上证综指和台湾加权指数之间,只存在着上证综指到台湾加权指数之间有单向的因果关系.
通過對2002.1.4-2010.8.20的7箇指數的1 873箇共有交易日的數據進行協整檢驗,髮現在上證綜指和香港恆生指數、道瓊斯指數、納斯達剋指數、新加坡指數、檯灣加權指數之間都存在著長期穩定的平衡關繫.通過格蘭傑因果檢驗,在上證綜指和香港恆生指數、道瓊斯指數、納斯達剋指數、新加坡指數、日經225指數之間都存在著雙嚮的因果關繫,錶明上證綜指和這些指數之間有很彊的信息傳遞性,而在上證綜指和檯灣加權指數之間,隻存在著上證綜指到檯灣加權指數之間有單嚮的因果關繫.
통과대2002.1.4-2010.8.20적7개지수적1 873개공유교역일적수거진행협정검험,발현재상증종지화향항항생지수、도경사지수、납사체극지수、신가파지수、태만가권지수지간도존재착장기은정적평형관계.통과격란걸인과검험,재상증종지화향항항생지수、도경사지수、납사체극지수、신가파지수、일경225지수지간도존재착쌍향적인과관계,표명상증종지화저사지수지간유흔강적신식전체성,이재상증종지화태만가권지수지간,지존재착상증종지도태만가권지수지간유단향적인과관계.
