管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2008年
1期
78-81
,共4页
向量金融时间序列%协整%波动持续性%协同持续性
嚮量金融時間序列%協整%波動持續性%協同持續性
향량금융시간서렬%협정%파동지속성%협동지속성
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新的尝试.提出具有波动持续性的向量金融时间序列,若各分量均为一阶单整且各分量间存在线性协整关系,则其一定存在线性协同持续关系,并且协同持续向量即为协整向量.从而揭示了协整与协同持续之间的数量经济关系,加深了我们对许多金融时间序列非平稳性和波动随时间变化这两个基本性质的理解.同时这一研究也展示了金融时间序列一阶矩和二阶矩之间的内在联系,有利于深刻理解向量金融时间序列在各阶矩意义上的内在均衡关系.
本文在協整和協同持續基本理論的基礎上,繼續攷慮金融時間序列協整與協同持續的關繫,在揭示時間序列內部穩定關繫的研究上作一些新的嘗試.提齣具有波動持續性的嚮量金融時間序列,若各分量均為一階單整且各分量間存在線性協整關繫,則其一定存在線性協同持續關繫,併且協同持續嚮量即為協整嚮量.從而揭示瞭協整與協同持續之間的數量經濟關繫,加深瞭我們對許多金融時間序列非平穩性和波動隨時間變化這兩箇基本性質的理解.同時這一研究也展示瞭金融時間序列一階矩和二階矩之間的內在聯繫,有利于深刻理解嚮量金融時間序列在各階矩意義上的內在均衡關繫.
본문재협정화협동지속기본이론적기출상,계속고필금융시간서렬협정여협동지속적관계,재게시시간서렬내부은정관계적연구상작일사신적상시.제출구유파동지속성적향량금융시간서렬,약각분량균위일계단정차각분량간존재선성협정관계,칙기일정존재선성협동지속관계,병차협동지속향량즉위협정향량.종이게시료협정여협동지속지간적수량경제관계,가심료아문대허다금융시간서렬비평은성화파동수시간변화저량개기본성질적리해.동시저일연구야전시료금융시간서렬일계구화이계구지간적내재련계,유리우심각리해향량금융시간서렬재각계구의의상적내재균형관계.
