统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2010年
5期
101-109
,共9页
结构突变%单位根检验%突变点%残差平方和%可行广义最小二乘估计
結構突變%單位根檢驗%突變點%殘差平方和%可行廣義最小二乘估計
결구돌변%단위근검험%돌변점%잔차평방화%가행엄의최소이승고계
对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同.本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点.在此基础上,还对比分析了几种小同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平.结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲.
對于內生突變情形下的單位根檢驗,突變點的確定方法會影響到單位根檢驗的功效,不同方法在確定突變點位置時的錶現也不儘相同.本文首先評述瞭幾種常用的突變點確定方法及相應的單位根檢驗,然後對基于各類迴歸式殘差平方和最小值確定突變點的方法進行瞭比較分析,本文所設數據生成過程有彆于已有研究,併首次攷慮瞭依據可行廣義最小二乘(FGLS)估計來確定突變點.在此基礎上,還對比分析瞭幾種小同突變點確定方法下的單位根檢驗功效和實際檢驗水平.結論顯示,依據FGLS殘差平方和最小值得到準確突變點的頻率最高,且在AO模型下據此進行Perron檢驗具有較高的功效且不會髮生較大的水平扭麯.
대우내생돌변정형하적단위근검험,돌변점적학정방법회영향도단위근검험적공효,불동방법재학정돌변점위치시적표현야불진상동.본문수선평술료궤충상용적돌변점학정방법급상응적단위근검험,연후대기우각류회귀식잔차평방화최소치학정돌변점적방법진행료비교분석,본문소설수거생성과정유별우이유연구,병수차고필료의거가행엄의최소이승(FGLS)고계래학정돌변점.재차기출상,환대비분석료궤충소동돌변점학정방법하적단위근검험공효화실제검험수평.결론현시,의거FGLS잔차평방화최소치득도준학돌변점적빈솔최고,차재AO모형하거차진행Perron검험구유교고적공효차불회발생교대적수평뉴곡.
