系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2007年
2期
92-98
,共7页
统计套利%市场有效%证券市场
統計套利%市場有效%證券市場
통계투리%시장유효%증권시장
简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱有效性加以检验,发现我国A股市场弱有效性不成立.
簡要介紹瞭統計套利的概唸,併在Hogan等(2004)的基礎上,採用證偽的方式來驗證市場的有效性:隻要有統計套利的存在,就與有效市場假定相違揹.利用這種方法,還對我國A股市場的弱有效性加以檢驗,髮現我國A股市場弱有效性不成立.
간요개소료통계투리적개념,병재Hogan등(2004)적기출상,채용증위적방식래험증시장적유효성:지요유통계투리적존재,취여유효시장가정상위배.이용저충방법,환대아국A고시장적약유효성가이검험,발현아국A고시장약유효성불성립.
