工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2006年
4期
647-654
,共8页
杨益党%夏英俊%李元%罗羡华
楊益黨%夏英俊%李元%囉羨華
양익당%하영준%리원%라이화
信用风险%投资组合%尾部逼近
信用風險%投資組閤%尾部逼近
신용풍험%투자조합%미부핍근
研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近.在大损失小概率情况下,给出了两个尾部逼近模型:多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型,并进行了数值模拟.模拟结果表明本文所提出的逼近模型效果良好.
研究瞭多種違約狀態下投資組閤信用風險的尾部逼近.在大損失小概率情況下,給齣瞭兩箇尾部逼近模型:多狀態齊次單因子逼近模型和多狀態鞍點逼近模型,併進行瞭數值模擬.模擬結果錶明本文所提齣的逼近模型效果良好.
연구료다충위약상태하투자조합신용풍험적미부핍근.재대손실소개솔정황하,급출료량개미부핍근모형:다상태제차단인자핍근모형화다상태안점핍근모형,병진행료수치모의.모의결과표명본문소제출적핍근모형효과량호.
