现代电子技术
現代電子技術
현대전자기술
MODERN ELECTRONICS TECHNIQUE
2005年
2期
31-33
,共3页
唐小娅%王秀美%奚振斐%宋国乡
唐小婭%王秀美%奚振斐%宋國鄉
당소아%왕수미%해진비%송국향
随机波动率%Markov链%二叉树%停时
隨機波動率%Markov鏈%二扠樹%停時
수궤파동솔%Markov련%이차수%정시
对服从马尔可夫链的波动率进行分析,通过二叉树方法计算美式期权的价值,避免复杂的随机波动率模型,改进了常数波动率的结果,获得与真实结果比较接近的数值解.
對服從馬爾可伕鏈的波動率進行分析,通過二扠樹方法計算美式期權的價值,避免複雜的隨機波動率模型,改進瞭常數波動率的結果,穫得與真實結果比較接近的數值解.
대복종마이가부련적파동솔진행분석,통과이차수방법계산미식기권적개치,피면복잡적수궤파동솔모형,개진료상수파동솔적결과,획득여진실결과비교접근적수치해.
