欧式双向期权的定价问题
구식쌍향기권적정개문제
Pricing of Bi-direction European Option
  • 万方数据
    上海铁道大学学报 상해철도대학학보
    JOURNAL OF SHANGHAI TIEDAO UNIVERSITY
    1999年 6期 71-73 ,共3页

    董跃武

    동약무

    随机微分方程%Black-Scholes模型%欧式双向期权%定价公式 隨機微分方程%Black-Scholes模型%歐式雙嚮期權%定價公式
    수궤미분방정%Black-Scholes모형%구식쌍향기권%정개공식
    在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,利用著名的Black-Scholes公式讨论了欧式双向期权的定价问题,并给出了定价公式.
    재일개일반적무마찰련속교역적완비증권시장모형하,이용저명적Black-Scholes공식토론료구식쌍향기권적정개문제,병급출료정개공식.
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