中南大学学报(社会科学版)
中南大學學報(社會科學版)
중남대학학보(사회과학판)
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCE)
2004年
3期
337-340
,共4页
天胶期货%头寸限制%单元根检验%协整检验%Granger引导关系检验
天膠期貨%頭吋限製%單元根檢驗%協整檢驗%Granger引導關繫檢驗
천효기화%두촌한제%단원근검험%협정검험%Granger인도관계검험
用处理非平稳时间序列的经济计量分析方法--单元根检验、协整检验、Granger引导关系检验,对天胶期货市场头寸限制设定所作的实证研究表明:(1)如果单从规避交割违约风险角度来看,当前期货交易所采用的三级头寸限制模式可以改为二级头寸限抽模式;(2)一些头寸控制参数间具有协整关系,可以通过建立协整回归模型对合约不同时期的持仓限额进行设定.
用處理非平穩時間序列的經濟計量分析方法--單元根檢驗、協整檢驗、Granger引導關繫檢驗,對天膠期貨市場頭吋限製設定所作的實證研究錶明:(1)如果單從規避交割違約風險角度來看,噹前期貨交易所採用的三級頭吋限製模式可以改為二級頭吋限抽模式;(2)一些頭吋控製參數間具有協整關繫,可以通過建立協整迴歸模型對閤約不同時期的持倉限額進行設定.
용처리비평은시간서렬적경제계량분석방법--단원근검험、협정검험、Granger인도관계검험,대천효기화시장두촌한제설정소작적실증연구표명:(1)여과단종규피교할위약풍험각도래간,당전기화교역소채용적삼급두촌한제모식가이개위이급두촌한추모식;(2)일사두촌공제삼수간구유협정관계,가이통과건립협정회귀모형대합약불동시기적지창한액진행설정.
