一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
일류무궁구간적도향수궤미분방정급기응용
A Backward Stochastic Differential Equations Based on Infinite Horizon and Its Application
  • 万方数据
    应用概率统计 응용개솔통계
    CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
    2008年 4期 345-353 ,共9页

    蔺香运%王向荣%张瑞

    린향운%왕향영%장서

    倒向随机微分方程%g-期望%不确定厌恶 倒嚮隨機微分方程%g-期望%不確定厭噁
    도향수궤미분방정%g-기망%불학정염악
    本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.
    본문토론료일류기우무궁구간적도향수궤미분방정해적존재유일성급기성질.유방정해정의일류비선성g-기망,병토론기재경제금융중적응용.
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