中国科学技术大学学报
中國科學技術大學學報
중국과학기술대학학보
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
2012年
6期
475-481,516
,共8页
刘章%明瑞星%王文元%宋秀英
劉章%明瑞星%王文元%宋秀英
류장%명서성%왕문원%송수영
分红函数%扰动%对偶风险模型%barrier分红策略%threshold分红策略%破产时刻
分紅函數%擾動%對偶風險模型%barrier分紅策略%threshold分紅策略%破產時刻
분홍함수%우동%대우풍험모형%barrier분홍책략%threshold분홍책략%파산시각
研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在指数分布收入情形下,我们给出了分红函数在特例下的一般解.
研究瞭一類帶榦擾(佈朗運動)的對偶風險模型,此模型可以用來模擬證券公司的盈餘過程(經營收入).利用無窮小分析法,求齣瞭公司在破產前總分紅現值期望函數(分紅函數)滿足的微積分方程組,導齣瞭與該微積分方程組等價的更新方程組.最後,在指數分佈收入情形下,我們給齣瞭分紅函數在特例下的一般解.
연구료일류대간우(포랑운동)적대우풍험모형,차모형가이용래모의증권공사적영여과정(경영수입).이용무궁소분석법,구출료공사재파산전총분홍현치기망함수(분홍함수)만족적미적분방정조,도출료여해미적분방정조등개적경신방정조.최후,재지수분포수입정형하,아문급출료분홍함수재특례하적일반해.
