浙江大学学报（理学版）
浙江大學學報（理學版）
절강대학학보（이학판）
JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY
2012年
6期
630-634,642
,共6页
时变Copula%局部极大似然估计%一致性%渐近正态性
時變Copula%跼部極大似然估計%一緻性%漸近正態性
시변Copula%국부겁대사연고계%일치성%점근정태성
运用Copula模型研究随机变量间的相关结构,是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上,利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质,并给出了时变Copula模型的非参数估计算法.研究结果表明,时变Copula非参数模型的时变参数估计量具有一致性和渐近正态性.
運用Copula模型研究隨機變量間的相關結構,是近年來金融統計分析中的一箇熱點.在龔金國和史代敏提齣時變Copula非參數模型的基礎上,利用時間序列的極限理論研究瞭時變參數估計量的大樣本性質,併給齣瞭時變Copula模型的非參數估計算法.研究結果錶明,時變Copula非參數模型的時變參數估計量具有一緻性和漸近正態性.
운용Copula모형연구수궤변량간적상관결구,시근년래금융통계분석중적일개열점.재공금국화사대민제출시변Copula비삼수모형적기출상,이용시간서렬적겁한이론연구료시변삼수고계량적대양본성질,병급출료시변Copula모형적비삼수고계산법.연구결과표명,시변Copula비삼수모형적시변삼수고계량구유일치성화점근정태성.
