华中师范大学学报（自然科学版）
華中師範大學學報（自然科學版）
화중사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2011年
1期
6-10
,共5页
复合Poisson风险模型%常利息力%红利%threshold策略%Gerber-Shiu期望折现罚金函数%积分-微分方程
複閤Poisson風險模型%常利息力%紅利%threshold策略%Gerber-Shiu期望摺現罰金函數%積分-微分方程
복합Poisson풍험모형%상이식력%홍리%threshold책략%Gerber-Shiu기망절현벌금함수%적분-미분방정
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分一微分方程在δ=0时的解.
破產論是風險論的覈心內容,複閤Poisson風險模型一直是破產論研究的熱點.本文從實際齣髮,一方麵攷慮瞭保險公司的投資收益;另一方麵,在滿足保險公司要求提高盈餘水平的同時,兼顧瞭投保人的利益,研究瞭帶常利息力和兩箇紅利threshold策略的複閤Poisson風險模型,給齣瞭該模型下的Gerber-Shiu期望摺現罰金函數m(u,b)所滿足的積分一微分方程在δ=0時的解.
파산론시풍험론적핵심내용,복합Poisson풍험모형일직시파산론연구적열점.본문종실제출발,일방면고필료보험공사적투자수익;령일방면,재만족보험공사요구제고영여수평적동시,겸고료투보인적이익,연구료대상이식력화량개홍리threshold책략적복합Poisson풍험모형,급출료해모형하적Gerber-Shiu기망절현벌금함수m(u,b)소만족적적분일미분방정재δ=0시적해.
