北京交通大学学报（社会科学版）
北京交通大學學報（社會科學版）
북경교통대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2012年
3期
51-56
,共6页
运价指数%分形分布%H指数%盒维数
運價指數%分形分佈%H指數%盒維數
운개지수%분형분포%H지수%합유수
运用分形分布理论对国际干散货航运价格指数的分布结构进行研究,对价格指数序列的Hurst指数及盒维数进行估算,结果表明干散货航运价格指数时间序列具有尖峰厚尾及长期记忆性等分形分布特征.通过对分形分布与正态分布拟合结果的比较发现,正态分布会高估时间序列的收益,并低估其风险,而分形分布能够更好地对其进行拟合,本文对运价指数序列的分形分布参数进行了估算.
運用分形分佈理論對國際榦散貨航運價格指數的分佈結構進行研究,對價格指數序列的Hurst指數及盒維數進行估算,結果錶明榦散貨航運價格指數時間序列具有尖峰厚尾及長期記憶性等分形分佈特徵.通過對分形分佈與正態分佈擬閤結果的比較髮現,正態分佈會高估時間序列的收益,併低估其風險,而分形分佈能夠更好地對其進行擬閤,本文對運價指數序列的分形分佈參數進行瞭估算.
운용분형분포이론대국제간산화항운개격지수적분포결구진행연구,대개격지수서렬적Hurst지수급합유수진행고산,결과표명간산화항운개격지수시간서렬구유첨봉후미급장기기억성등분형분포특정.통과대분형분포여정태분포의합결과적비교발현,정태분포회고고시간서렬적수익,병저고기풍험,이분형분포능구경호지대기진행의합,본문대운개지수서렬적분형분포삼수진행료고산.
