湖南科技大学学报（自然科学版）
湖南科技大學學報（自然科學版）
호남과기대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE EDITION）
2009年
2期
70-73
,共4页
股票收益预测%支持向量回归机%多层感知器%广义回归神经网络
股票收益預測%支持嚮量迴歸機%多層感知器%廣義迴歸神經網絡
고표수익예측%지지향량회귀궤%다층감지기%엄의회귀신경망락
计算金融是一门将机器学习的有关理论应用于金融研究的新兴学科.而股票收益预测则是金融研究的一个重要课题,在规避风险与投资决策中起着举足轻重的作用.作者基于统计学习的基本理论与计算金融的研究方法,将支持向量回归机这一新型神经网络应用于收益序列预测的回归分析,力求在克服数据过拟合现象的基础上寻找问题的全局最优解.通过交叉验证选择学习参数,实验表明基于二次规划与核函数理论的支持向量回归机能准确捕捉动态股票收益序列的波形特征,其预测性能与多层感知器以及广义回归神经网络进行比较.具有较为明显的优势.图4,表3,参12.
計算金融是一門將機器學習的有關理論應用于金融研究的新興學科.而股票收益預測則是金融研究的一箇重要課題,在規避風險與投資決策中起著舉足輕重的作用.作者基于統計學習的基本理論與計算金融的研究方法,將支持嚮量迴歸機這一新型神經網絡應用于收益序列預測的迴歸分析,力求在剋服數據過擬閤現象的基礎上尋找問題的全跼最優解.通過交扠驗證選擇學習參數,實驗錶明基于二次規劃與覈函數理論的支持嚮量迴歸機能準確捕捉動態股票收益序列的波形特徵,其預測性能與多層感知器以及廣義迴歸神經網絡進行比較.具有較為明顯的優勢.圖4,錶3,參12.
계산금융시일문장궤기학습적유관이론응용우금융연구적신흥학과.이고표수익예측칙시금융연구적일개중요과제,재규피풍험여투자결책중기착거족경중적작용.작자기우통계학습적기본이론여계산금융적연구방법,장지지향량회귀궤저일신형신경망락응용우수익서렬예측적회귀분석,력구재극복수거과의합현상적기출상심조문제적전국최우해.통과교차험증선택학습삼수,실험표명기우이차규화여핵함수이론적지지향량회귀궤능준학포착동태고표수익서렬적파형특정,기예측성능여다층감지기이급엄의회귀신경망락진행비교.구유교위명현적우세.도4,표3,삼12.
